I Lost nascono ufficialmente nell'estate 2003 dall'amicizia tra il cantante Walter Fontana e il chitarrista Roberto Visentin. Successivamente tramite amicizie a catena entrano a far parte della band il batterista Filippo Spezzapria, il bassista Matthew Miller e il chitarrista Giulio Dalla Stella. Dopo un paio di mesi dalla formazione arriva il primo ingaggio presso un festival cittadino. Nel 2006 alcune incomprensioni con Matthew fanno arrivare al basso Luca Donazzan.La pubblicazione del demo del brano My (?) su MySpace nel 2006 riscuote un inaspettato successo tra gli utenti del social network. Così, nel settembre del 2006, i Lost firmano un contratto per la casa di produzione Bass Department Records di Matteo Franzan che diventerà così il loro produttore, seguendoli da allora nella loro crescita artistica e professionale. Nell'estate 2007 il gruppo si iscrive al Cornetto Free Music Audition e viene selezionato per la diretta del programma musicale TRL Extra Live di Bari. Grazie a questa manifestazione e alla registrazione del videoclip Oggi, l'etichetta discografica Carosello decide di scritturarli. Iniziano ad avere subito successo ed il "tutto esaurito". A fine 2008 Giulio Dalla Stella (ex chitarrista) lascia il gruppo per continuare gli studi all'università.